Матэматычнае чаканне і гандаль на біржы

Сярэдні даход звычайнага казіно па сваёй велічыні супастаўны толькі з прыбытковасцю здзелак на Уол Стрыт. Разумныя людзі даўно зразумелі, што нельга пастаянна разлічваць на свой поспех і пачалі выкарыстоўваць статыстычныя метады для стабільнасці атрымання свайго прыбытку.

Казіно атрымлівае велізарныя сумы, таму што «верагоднасць» або, іншымі словамі, матэматычнае чаканне гульні, знаходзіцца на баку ігральнага дома. І па-за залежнасці ад таго, у якую гульню ўдзельнічаць, рана ці позна пераможа казіно. Прыбытак казіно расце яшчэ хутчэй, калі ў асартымент гульняў ўваходзяць тыя, якія заканчваюцца ў параўнальна хуткі тэрмін - рулетка, косці альбо некалькі карт.

Я думаю, любому трэйдару для поспеху ў сваёй працы неабходна вырашыць тры самыя важныя задачы:

1. Дамагчыся, каб лік удалых здзелак перавышала непазбежныя памылкі і пралікі.

2. Наладзіць сваю сістэму гандлю так, каб магчымасць заробку была як мага часцей.

3. Дасягнуць стабільнасці станоўчага выніку сваіх аперацый.

І тут нам, якія працуюць трэйдарам, нядрэнную дапамогай можа быць матэматычнае чаканне. Дадзены тэрмін у тэорыі верагоднасці з'яўляецца адным з ключавых. З яго дапамогай можна даць ўсярэдненую ацэнку некаторага выпадковаму значэнні. Матэматычнае чаканне выпадковай велічыні падобна цэнтру цяжару, калі ўявіць сабе ўсе магчымыя верагоднасці кропкамі з рознай масай.

У дачыненні да гандлёвай стратэгіі для ацэнкі яе эфектыўнасці часцей за ўсё выкарыстоўваюць матэматычнае чаканне прыбытку (альбо страты). Гэты параметр вызначаюць, як суму твораў зададзеных узроўняў прыбытку і страт і верагоднасці іх з'яўлення. Да прыкладу, распрацаваная стратэгія гандлю мяркуе, што 37% усіх аперацый прынясуць прыбытак, а астатняя частка - 63% - будзе стратнай. Пры гэтым, сярэдні даход ад удалай здзелкі складзе 7 даляраў, а сярэдні пройгрыш будзе роўны 1,4 даляра. Разлічым матэматычнае чаканне гандлю па такой сістэме:

МО = 0,37 х 7 + (0,63 х (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Што азначае дадзены лік? Яно кажа пра тое, што, ідучы правілах дадзенай сістэмы, у сярэднім мы будзе атрымліваць 1,708 даляра ад кожнай закрытай здзелкі.

Паколькі атрыманая ацэнка эфектыўнасці больш за нуль, то такую сістэму цалкам можна выкарыстоўваць для рэальнай працы. Калі ж у выніку разліку матэматычнае чаканне атрымаецца адмоўным, то гэта ўжо кажа аб сярэдняй страце і такая гандаль прывядзе да спусташэння.

Памер прыбытку на адну здзелку можа быць выяўлены таксама і адноснай велічынёй ў выглядзе%. напрыклад:

• працэнт даходу на 1 здзелку - 5%;
• працэнт паспяховых гандлёвых аперацый - 62%;
• працэнт страты ў разліку на 1 здзелку - 3%;
• працэнт няўдалых здзелак - 38%;

У гэтым выпадку матэматычнае чаканне складзе (5% х 62% - 3% х 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Гэта значыць, сярэдняя здзелка прынясе 1,96%.

Можна распрацаваць сістэму, якая нягледзячы на перавагу стратных здзелак будзе даваць станоўчы вынік, паколькі яе МО> 0.

Зрэшты, аднаго чакання мала. Складана зарабіць, калі сістэма дае вельмі мала гандлёвых сігналаў. У гэтым выпадку яе прыбытковасць будзе супастаўная з банкаўскім адсоткам. Хай кожная аперацыя дае ў сярэднім усяго толькі 0,5 долара, але што калі сістэма мяркуе 1000 аперацый у год? Гэта будзе вельмі сур'ёзная сума за параўнальна кароткі час. З гэтага лагічна выцякае, што яшчэ адным адметным прыкметай добрай гандлёвай сістэмы можна лічыць кароткі тэрмін утрымання пазіцый.

Калі ёсць жаданне глыбей паглыбіцца ў матэматыку выпадковасці, даведацца, што такое ўмоўнае матэматычнае чаканне, даверны інтэрвал і іншыя цікавыя інструменты, рэкамендуем азнаёміцца з кнігай «Статыстыка для трэйдара» (аўтар С.Булашев). Хто ведае, быць можа, хаос руху валют пасля чытання кнігі здасца Вам проста вышэйшай формай парадку ...