Што такое фрактальнай аналіз

Фрактальнай аналіз - разнавіднасць мастацкага ўспрымання аб'екта ў межах тоесных геаметрычных фігур.

Напрыклад, гаспадыня пячэ ў духоўцы на прамавугольным блясе пірог. Гатовы прадукт рэжа на аднолькавыя прастакутнікі, якія нагадваюць пра форму цэлага вырабы. У парцыённых кавалачкаў колер, густ і склад той жа, што і ў цэлага пірага. Фрагмент пірага і суцэльны пірог тоесныя ва ўсім. Разрэзаны пірог можна назваць фракталаў. Таму што цэлае складаецца з падобных сабе кавалачкаў.

сутнасць аб'екта

Прынцып падобнасці выкарыстоўваецца і ў дачыненні і ў біржавы гандлі. Цэны рынкавых інструментаў разглядаюць на доўгіх і кароткіх тайм-фрэймах і знаходзяць дзіўнае падабенства ў паводзінах графіка на хвілінку і на днях, напрыклад.

Тэорыя фрактальнай аналізу загучала ў апошняй чвэрці ХХ стагоддзя. Новае слова ўвёў ва ўжытак рынкавай навукі матэматык Бенуа Мандельброта. Даследчык замяніў набившее аскому слова «Рэкурсія» лацінскім «фрактал». Амерыканскі і французскі навуковец даў фінансаваму свеце спосаб даследавання метадам паслядоўнага разбіцця інтэрвалаў назірання і пошуку сіметрыі на графіках доўгага і кароткага руху цэны.

Зразумець геаметрыю і перамагчы

Фрактал як індыкатар паказвае мінімальную і максімальную цану на няцотная колькасць перыядаў абранага часовага інтэрвалу. Прыжылася на практыцы рацыянальнае лік перыядаў роўна пяці.

Для камбінацыі з 5 свечак фрактал малюецца, калі зафіксавана сіметрычная фігура:

• для зялёнага фрактала «ўверх» крайнія дзве свечкі злева і справа ад цэнтральнай адлюстроўваюць цэны ніжэй максімуму;
• для чырвонага фрактала «ўніз» левая і правая пара свечак павінны паказваць вышэй мінімуму.

Колькасць свечак у камбінацыі можна павялічваць. Відавочна, што для 9 свечак групы свечак злева і справа складаюцца з чатырох перыядаў.

Пры накладанні на графік цэны фрактал пазначаюць кароткай стрэлкай. Фрактал "уверх" паказвае рост цаны да максімуму на абраным перыядзе часу, а фрактал "ўніз" адлюстроўвае мінімум на тым жа часовым інтэрвале.

Практыка таргоў сістэматызавала фракталы на:

• стандартныя, калі сярэдняя свечка паказвае на дасягненне аднаго экстрэмуму;
• нестандартныя, калі сярэдняя свечка адлюстроўвае абодва экстрэмуму.

З'яўленне нестандартнай свечкі сігналізуе аб сутыкненні інтарэсаў прадаўцоў і пакупнікоў. Рынак у гэты момант павінен выбраць адзін з кірункаў руху.

Прымяненне фрактальнай аналізу

Разбіццё цэлага на мноства падобных фігур прымяняецца ў многіх галінах ведаў, напрыклад, такіх як:

• матэматыка;
• архітэктура;
• эканоміка і фінансы;
• дызайн.

Наш артыкул адрасавана чытачу з біржавымі інтарэсамі.

Усе цэнавыя шэрагі валодаюць уласцівасцю статыстычнай падобнасці. Хвілінныя, вартавыя і дзённыя графікі з фракталаў выглядаюць аднолькава настолькі, што калі выключыць разметку каардынатных восяў, то невядома, які перыяд разглядаецца.

Метады фрактальнай аналізу

Для апісання цэнавых эвалюцый біржавога актыву і наступнага прагнозу ходу цэны на любых часовых перыядах ўжываецца матэматыка фракталаў на базе алгарытму R / S-аналізу.

Беспамерная велічыня адносіны размаху R назіранага параметру да стандартнай дэльце назіранняў S - аснова метаду нармаванага аналізу.

Ацаніць сілу трэнду на графіцы актыву і ўзровень выпадковых блуканняў цэны можна метадам аналізу нармаванага размаху на прадмет перавышэння значэння 0,5.

Сэнс вылічэнняў і пабудоў складаецца ў вызначэнні колеру інфармацыйнага шуму рынку. Алгарытм метаду мяркуе вылічэнне паказчыка Херста H - фрактальнай характарыстыкі аналізаванай часовага перыяду - а таксама якасці шуму:

• 0,5 ± 0,1 - «белы шум»; хаос часовага перыяду; прагноз нізкай ступені надзейнасці;
• ≥ 0,6 - «чорны шум»; ўпарадкаванасць хаосу; сіла трэнду; прагноз высокай дакладнасці;
• 0,3 ± 0,1 - «ружовы шум»; зона антиперсистентности - змены кірунку росту прырашчэння на супрацьлеглы: рост у ранніх перыядах сігналізуе аб памяншэнні ў будучыні, і наадварот, зніжацца трэнд у мінулым павышае верагоднасць росту ў будучыні.

Для «ручной» гандлю гэта занадта цяжкія пабудовы. Складаная матэматыка патрэбна для распрацоўкі гандлёвых робатаў.

У царстве валютных пар

На валютным рынку фрактальнай аналіз пары дарэчны і запатрабаваны ў сілу вялікіх аб'ёмаў таргоў.

Вядома, перавагі ў выбары ў валютных трэйдараў адрозніваюцца. Але для вывучэння карысна вывучыць графікі папулярных пар:

• еўра / долар;
• фунт / долар;
• даляр / ена;
• еўра / ена;
• аўстралійскі долар / долар.

Для Набіванне рукі адкрыйце демосчет ў любога брокера. Падключыце гандлёвую праграму і выведзіце на экран асобнымі лістамі графікі валютных пар за бягучы месяц (чэрвень). Обвесьте кожны графік лініямі Фібаначы. Знайдзіце характэрныя фігуры з пяці свечак - фракталы уверх і ўніз.

Агляд пары еўра / ена

Тут аб'ядналіся валюты дзвюх сістэм - еўрапейскай і азіяцка-ціхаакіянскай. Фактары ўплыву ў кожнай з валют свае. Японская валюта гандлюецца па гаворкам Міністэрства фінансаў Японіі, па справаздачах банка "Танкан" і па попыту на тэхніку японскай вытворчасці з улікам мытных збораў і кватавання ўвозу паўночнаамерыканскім спажыўцам.

Хоць пералік якія ўплываюць на курс еўра фактараў зойме паўстаронкі, валюта Старога свету - дастаткова сталая грашовая адзінка. "Японка", наадварот, здзяйсняе рэзкія руху.

Значныя змены курсу ены ў кароткія гандлёвыя прамежкі складаюць павышаны рызыка, таму што каціроўка мае дакладнасць у два знака пасля коскі. Для параўнання: звязак з рублём мае дакладнасць тры знака, а ў саюзе са швейцарскім франкам дасягае пяці знакаў пасля коскі.

Але валацільнасць ены на працягу дня робіць прыбытковай гандаль парай еўра - ена. Самае выніковае час аперацый для гэтага тандэму - з 9 гадзін да 10 гадзін раніцы па маскоўскім часе. У гэтую гадзіну працуюць і азіяцкія пляцоўкі, і еўрапейскія. Выставіўшы заяўку на куплю або продаж, варта не забываць пра стоп-лосс. У гандлёвай практыцы пары зафіксаваны выпадак змены кошту на 600 пунктаў на працягу адной гандлёвай сесіі. Беражыце дэпазіт - стаўце абмежавальнікі на рэзкае змяненне курсу.

Такім чынам, еўра / ена. У якасці ілюстрацыі - скрін на 26 чэрвеня. Гадзінны тайм-фрэйм. Ключавыя ўзроўнi: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 і 123.40. У пары пачынаючы з 15 чэрвеня фармуецца лакальны узыходзячы трэнд.

У выпадку прабоя ўзроўню 125,07 цана сыдзе на кансалідацыю ў інтэрвале 124,54 - 125,87. Вышэй не відаць.

Пры зніжэнні кошту да 124,06 магчымая глыбокая карэкцыя з проторговкой ў дыяпазоне 123,81 - 123,40. Глыбей пакуль не відаць.

Перавагі і недахопы

Годнасць фрактальнай аналізу рынку заключаецца ў дастасавальнасці да любога інструмента:

• акцыях і аблігацыях;
• тавараў;
• валют;
• ф'ючэрсах.

На любым часовым інтэрвале можна праводзіць пошук і драбленне. Але дакладнасць прагнозу зніжаецца з памяншэннем перыяду: прадказанне на дзённых малюнках істотна дакладней, чым на пяціхвілінкі.

Недахоп складаецца ў тым, што індыкатар позніцца. Фрактал фармуецца толькі пасля з'яўлення наступнай за мінімумам або максімумам свечкі. Гэта значыць магчымая няправільная рэакцыя на валацільнасць. Фрактальнай метад лепш за ўсё падыходзіць для працяглых перыядаў, калі непазбежныя адкаты не крытычныя для гульца. Карэкціроўку можна выкарыстоўваць для змены уласных аб'ёмаў. На кароткіх інтэрвалах прыйдзецца ўжываць фігуры ў камбінацыі з іншымі спосабамі пабудовы прагнозу.

Апокрыфы родапачынальнікаў і паплечнікаў

Пачаткоўцам трэйдарам варта азнаёміцца з асноўнымі кнігамі па тэхнічным аналізу.

Першым у сьпісе будзе складанне "(Не) паслухмяныя рынкі: фрактальная рэвалюцыя ў фінансах» матэматыкаў па імі Мандельброта Б. і Хадсон Р. Гэта азбука фрактальнай аналізу фінансавых рынкаў. Трэба будзе на час забыцца аб спрошчаных формах штодзённага трейдерского слэнгу. Прыгожымі, месцамі нават з віньеткамі, прапановамі пісьменнік падрабязна тлумачыць, што і навошта, дзе і чаму перакладаецца з тэорыі ў практыку гульні.

Азнаёміўшыся з асновамі выяўлення фракталаў на графіцы цэны любога біржавога інструмента, варта паклапаціцца аб псіхалагічнай складнікам гандлю. Дапаможа другая кніга з назвай «Як купляць танна і прадаваць дорага: Дапаможнік для разумнага інвестара». Выдумшчык Найман Э. раскажа, як выстаяць перад ціскам рынкавай натоўпу; як у разы павялічыць верагоднасць станоўчага выніку цвярозым кантролем ўласнага меркавання; як сысці ад галечы і захаваць усялякую бяспека сям'і.

Трэцяе дапаможнік трэйдару называецца «Гандлёвы хаос. Павелічэнне прыбытку метадамі тэхнічнага аналізу »шырока цытуемых трэйдараў Вільямса Б. і Грэгары-Вільямса Дж. Кніга даказвае, што хаос - гэта самы вялікі парадак у складанай сістэме, у тым ліку ў рынкавай рэчаіснасці.

Развітваючыся з цярплівымі чытачамі, дадамо: матэматыка - галава ўсім светабудовы. Услед за ўзроўнямі Фібаначы, хвалямі Эліат і фракталаў Мандельброта маладыя прасветленага розумы створаць яшчэ не адну тэорыю для які развіваецца рынкавай прасторы.